金融从业人员来说，你知道我要说什么了吗？-八维教育

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01

数学基础

微积分/高等数学/数学分析，

线性代数/高等代数，

概率与统计/概率+统计+数理统计

把这部分分成三块，每一块，越往后越难。

这部分你是否熟练和深入，直接决定了你在后面的“高等数学与应用”部分是否吃力。

定量研究员岗位要求

对一些同学来说，课程的“高等与应用数学”部分和课程的“资产定价”部分，吃的都是家伙。

这部分学生往往以量化分析师（Quantitative Analyst）开始他们的职业生涯。

典型的量化分析师精通2种以上的编程语言和各种资产定价模型，具有寻找套利策略的能力。

如果你发现自己上数学课不吃力，感觉更好，可以考虑在这条职业道路上投入更多的时间。

相反，建议选择较轻松的课程，并考虑其他职业道路。

微积分/高等数学/数学分析

低层次是理解中高级经济金融理论的拼图，高层次是重要的思维训练。

谱子里可以训练的东西太多了，我也说不清几句。我自己学的也不是太好，所以我不会出洋相。

线性代数/高等代数

在“高等数学与应用”和“资产定价”部分，矩阵的性质和运算经常用到。

这门课程低层次上是定量分析的一块拼图，高层次上也是一次重要的思维训练。特别是对线性空间和投影这两个概念的理解，对以后的学习非常重要。

概率与统计/概率+统计+数理统计

在较低的层次上，理解中级和高级的经济和金融理论是另一块拼图。在更高的层次上……你可能知道我要说什么。

培养对不确定性的思考对金融从业者来说很重要。

即使是看似与不确定性关系不大的财务工作，也需要将未来发生的现金流与现在相匹配。

02

经济学基础

我把微观经济学、宏观经济学、博弈论/博弈论与信息经济学、货币与银行学、公共财政学、国际经济学、国际金融学归入这一类。

其中，可能有宏观和微观的中级甚至高级课程。这些经济学课程对金融行业的产业工人可能没有帮助，但对你分析宏观经济趋势和微观市场状况很有帮助。

换句话说，即使在最功利的层面上，学习这些东西也会帮助你更快地发现赚钱的机会。这些课程对于有志于学术研究的学生的作用是显而易见的：帮助你找到自己的兴趣。

微观经济学

本课程主要由两部分组成，一是个体决策，二是市场结构。

在个体决策部分，你将学习个体/宿主（一般是雇佣劳动者和消费者）如何进行消费决策和劳动力供给决策，以及企业（一般是劳动力的雇主和资本所有者的经营者/使用者）如何进行生产决定。

你会知道，这两类市场参与者面临的决策在经济学中被重新表述为各种优化问题。这种思考将伴随你大学四年的学习。

在市场结构部分，你会看到两群追求自身利益最大化的人走到一起，在什么地方达成一致。

我们称这个一致点为“均衡点”，它可能是经济学中最重要的概念。

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宏观经济学

宏观经济学研究个人行为的聚合和相应的均衡概念。

宏观经济学可能涉及的问题包括经济增长、国际贸易、汇率决定、货币政策、财政政策等，这些问题背后都有很深的政策背景。政府政策可以影响均衡的位置。

博弈论/博弈论与信息经济学

博弈论讨论老司机（罢工）理性人在这样的场景下的决策：有两方或多方相互作用，每一方的利益都不完全由自己决定，每一方都没有完全把握其他参与者将如何行动。

根据具体问题（信息是否完整、一个或多个阶段、同时动作或一系列动作等），可以导出不同的特定场景。

博弈论是契约论、机制设计等经济学领域的基础，两者也是信息经济学研究的（部分）内容。

信息经济学与信息技术（IT、通信）等无关，是研究不完全信息下各种决策的经济学分支。

以下四门课程的内容在宏观经济学中可能已经简单地告诉过你，但在其中会更深入地学习。

货币和银行业

本课程告诉您什么是货币，银行系统大致是什么样子，以及货币政策如何通过银行系统（传导机制）影响经济。其中，对于“什么是货币”这个问题，有着各种各样的答案。

不同的答案下，货币政策的传导机制是不同的。因为实体经济非常复杂，本课程可能无法告诉你哪种传导机制是正确的，但告诉你这些机制的存在也会帮助你理解货币政策背后的目标。

金融

本课程告诉你两件事：一个是我们国家的金融体系是什么样子的，另一个是各种财政政策：采购、税收和补贴对经济的影响。

本课程提供的直觉有助于解读一个国家的财政政策。

国际经济学

本课程向您介绍国际贸易理论的产生、汇率的确定以及各种贸易政策如何影响它们。对于现有的贸易协定/贸易区，本课程还对其进行介绍和评估。

国际金融

该课程侧重于汇率问题，还将包括对国际金融体系的一些介绍。有的学校还会讲授国际金融中外汇衍生品的内容。

本课程的一部分和国际经济学讲授的内容是当前经济学研究中比较有活力的部分，换句话说，也是比较复杂和没有定论的部分。

03

高等数学与应用

我用计量经济学/计量经济学+时间序列分析，各种编程语言，算法和数据结构，随机过程，常微分方程，偏微分方程，傅立叶分析，数值计算，数学规划，实分析，复分析等课程。这个类别。

排序方式大致是让选修课的数量从前到后依次递减。

大量选修这类课程的学生，要么决定走量化分析师的职业道路，要么决定做学术研究（至少读个博士吧，教不教是另外一回事）。

考虑到这些课程基本都是大二下学期以后开的货币银行学重点知识，对于决定不走这两条路的同学，我的建议是不要选择，用自己的时间去存简历/做实习/玩自己想玩的东西.

这类课程的描述对于刚进入大学的学生来说可能比较难理解。不过不用担心，随着学习的深入，这些课程对很多同学来说并不难。

04

资产定价

我把投资、金融工程/金融衍生品、固定收益证券归入这一类。该类别的课程学习一些关于如何确定在公开市场上交易的资产和金融产品的价格的理论。

交易员或机构投资者的投资组合可能包括四类：股票、债券、衍生品和现金。

现金不需要像其他三个类别那样定价。这三门课程中的每门课程都会教您其中一门课程的定价理论。

不过这些理论都比较古老，实证结果也不尽相同，所以我更愿意称它们为“假设”。

了解这些理论是交易的基础，但要成为一名合格的交易员（trader）或AQF量化金融分析师，你需要学习的远不止于此。

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投资

本课程将教您一些关于股票价格如何确定的假设，但再次重申，它们只是假设，并且仅在对市场参与者行为的某些假设下。

这些假设通常包括 CAPM（资本资产定价模型）、APT（套利定价理论）和因子定价模型。

它还将教您一些关于投资组合的基础知识。本科阶段求解投资组合往往是固定一阶矩（预期收益）和二阶矩（风险度量之一）中的一个来优化另一个。

金融工程/金融衍生品

本课程将向您介绍衍生品定价背后的一些假设。由于衍生品往往锚定一种或多种风险资产，而风险资产的未来价值是不确定的货币银行学重点知识，因此衍生品的未来价值也是不确定的。从不确定的未来价值衍生出现在应该卖出多少是衍生品定价的问题。

最重要的一类衍生品是期权。许多衍生品可以看作是一个或一组期权与其他价格已知的资产的组合。因此，只要期权可以定价，大多数衍生品都可以定价。

固定收益证券

本课程将向您介绍固定收益资产（主要是债券）定价背后的一些假设，以及短期和长期利率之间的关系。有的学校还会讲授我国债券市场概况、债券相关衍生品等。

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