商业银行经营绩效与操作风险关系研究

商业银行经营绩效与操作风险关系研究

我国商业银行业务的损失数据是由多种因素造成的，例如：信用风险、市场风险、操作风险等。 操作风险因其类型多、记录损失数据少、难度大，已成为我国银行业乃至国际金融界较为突出的问题之一。 如何有效防范操作风险是参与国际金融活动的各国银行业面临的重要课题，也是未来几年风险研究领域最具挑战性的课题。

本文从国内外关于操作风险的研究文献出发，以我国商业银行操作风险的现状和计量难度问题为切入点，运用综合研究方法，借鉴以范建华为代表的学者的研究成果。辛，李继斌等。由此，我国商业银行操作风险如何度量的问题得到了系统而深入的研究。 首先，对操作风险的定义和分类，以及我国商业银行的主要操作风险进行了描述和分析； 其次介绍了商业银行操作风险计量的基本要求和方法，适用于我国商业银行操作风险计量方法； ，对操作风险计量的数据基础提出了系统性要求，提出了基于DEA基本模型的银行操作风险计量分布的新观点； 最后，收集、统计并利用媒体公开报道的操作风险损失数据，对DEA基本模型进行实证分析，得到银行操作风险损失金额的拟合分布，在理论分析和实证分析结果的基础上，同时得出借鉴国外银行操作风险管理的成功经验中国商业银行操作风险研究，提出加强我国商业银行操作风险管理的具体对策和建议。

最后，利用 DEA 估计商业银行可能的收入并推导出损失数据，DEA 方法本身存在一些问题，必须通过补充以下工作加以改进：必须验证所依赖的基本假设中国商业银行操作风险研究，即理性前提； 演绎推理过程这是理性的保证； 实证分析是理性的证明。

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